DMX-Bot 2.0: Die High-Risk DMX Strategie

Backtesting Ergebnisse diverser Risikoassets und Kryptos (in-sample)

Gewinn- / Verlustrechnung vom Live Handel (out-of-sample)

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Die Trades des DMX-Bot HIGH-RISK Portfolios können auf mehreren Exchanges kopiert werden.

Wo kann ich kopieren? Finden Sie über diesen aktualisierten Artikel heraus wie das geht!

Anleitung: Wie copytradet man auf binance?

Whatsapp Gruppe

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In der Whatsapp Gruppe gehe ich auf die Trades ein, zeige die Kursverläufe und wir diskutieren aktuelle Themen.

 

Copytrade Time-Limited
High Profit Trading Bots

Die High-Risk DMX-Strategie zum automatisierten Handel von Kryptowährungen und Risikoanlagen

Anforderungen

  1. Soll aus den längerfristigen Trendphasen oder den Hypes besonders viel herausholen.
  2. Handhabung des resultierenden hohen Drawdowns.

Holt das letzte aus dem Trend raus.

Bei der High-Risk Strategie geht es darum möglichst viel aus den stark trendenden Kryptos rauszuholen.

Deswegen wurde eine Strategie gewählt die in den Trendphasen, und das gilt für hoch und runter, alle Rekorde bricht. Wie aus den Backtesting Ergebnissen hervorgeht ist diese Strategie in der Lage Buy and Hold um mehrfaches, zehn- bis hundertfaches zu schlagen! Mit Bitcoin hätte sie in den letzen 13 Jahren Buy and Hold um das 3 fache geschlagen und aus 1000 Euro 38 Millionen gemacht. Und das ganze bei einem maximalen Drawdown von 30%!

Trotzdem, dass so hohe Gewinne erzielt werden ist sie sehr stabil. Das heisst sie funktioniert bei erstaunlich vielen Kryptopaaren und Risiko-Assets ohne grosse Optimierung. Dabei macht sie zwar hohe Verluste aber sie gleicht es dadurch aus, dass die Gewinne noch viel höher sind. Und sie sind sehr viel höher.

Wo wird gehandelt? Welche Kryptopaare werden gehandelt? Welche Hebel?

Es werden 10 Coins mit hoher Marktkapitalisierung getradet ( short / long ). Die Paare sind: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT, BCHUSDT, DOGEUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, MATICUSDT und SHIBUSDT. Es werden keine Hebel eingesetzt und das Portfolio wird auf mehreren Exchanges angeboten.

Optimierung der Verlustphasen ohne Eingriff in die Strategie

Dabei erhält die Optimierung des Drawdowns bei der Planung, Parametrisierung und Umsetzung der Strategie eine untergeordnete Rolle. Der erhöhte Drawdown wird aber durch drei entscheidende zusätzliche Massnahmen kontrolliert, welche die Strategie selbst und ihre Parameter nicht beeinflussen, so, dass diese ungehindert die hohen Gewinne einfahren kann.

  1. Durch Diversifikation. Es werden 10 Kryptopaare mit hoher Marktkapitalisierung gehandelt. So wird ein Durchschnitt der Performance dieser Paare erzielt. Die Gewinne / Veruste der Konten der Paare kumulieren unabhängig von einander. Es wird erwartet, dass das auch den hohen Drawdown einzelner Paare abfedert. Das macht es überhaupt möglich diese Paare zu handeln und ihre hohe Volatilität mit diesem System so effektiv zu auszunutzen.
  2. Durch die Positionsgrösse. Intern im Ablauf des Programs ist definiert, dass die einzelnen Paare nur 10% der initialen Gesamtinvestition verwenden dürfen für ihre kumulative Tätigkeit. Sie können auch nicht mehr als das verlieren es sei denn es wurde vorher mit dem Paar gewonnen.
  3. Durche einen manuellen Eingriff in dem Sinn, dass Menschen die Aufgabe übernehmen den Bot vorausschauend in zu langen Seitwärtsphasen zu deaktivieren. Dies ermöglicht zudem die effektive Einflussnahme der Fundamentalanalyse. Die Signale zum Umschalten werden auch im Chat ua kommuniziert.

Es kann vorkommen, dass Paare über einen längeren Zeitraum schlecht performen. Der durchschnittliche Drawdown beträgt bei den meisten Paaren allerdings um die 30% aber Ausschläge über 50% können vorkommen. Besonders im Krypto Winter könnte es daher angesagt sein dieses Portfolio von Hand zu deaktivieren. Es kann für die Nerven belastend sein und deswegen ist es auch das High-Risk Portfolio.

Im Krypto-Winter den Bot von Hand ausschalten in den Trendphasen einschalten.

Hört sich einfach an, ist es eigentlich auch, aber es ist sicher nicht jedermanns Sache. Eigentlich kommt es darauf an, dass man ihn im Krypto-Winter zum rechten Zeitpunkt wieder einschaltet. Wann dieser Zeitpunkt ist das lässt sich aus den Wirtschaftskonjunktur- und Krypto-Hype-Zyklen ableiten. Verpasst man den Zeitpunkt und wartet man zu lange, dann dürfte man die ersten besonders stark ausschlagenden Trades verpassen und das ist das grösste Risiko. Man kann ihn bereits wieder einschalten wenn der Krypto-Winter auf seinem Höhepunkt ist oder kurz danach. Es würde dann zu einigen Fehltrades kommen, was aber nicht weiter schlimm ist und dürfte dann die starken ersten Ausbrüche vom Beginn der neuen Trendphase bereits mitnehmen. Ausschalten könnte man ihn in der Konjunktur-Baisse wenn die tiefste Desillusion einsetzt und der Kurs beginnt längerfristig seitwärts zu verlaufen oder wenn der längerfristige Abwärtstrend sich abflacht.

Das Ziel ist es das Copytraden zu Beginn des Kryptowinters nach der grössten Abwärtsbewegung zu deaktivieren und dann zum Höhepunkt der Depression wenn sich gar nichts bewegt und es nur extrem langweilig ist und niemand davon spricht, wenn es langsam anfängt auch in den amerikanischen Wirtschaftzyklen wieder aufwärts zu gehen und die Zinse der Zentralbanken in ihrem Anstieg abflachen und es diskutiert wird, dass sie drehen dann muss man rein und das Copytraden wieder einsetzen. Wenn man es aber schafft, dann dürfte man die Performance noch um einiges erhöhen können und den Drawdown entscheidend verringern. Der Bot übernimmt ja alles für einen wens ums daily business geht und er verzeiht einem auch einiges, wenn man die Einstiege nicht genau zeitlich abstimmen kann dann macht er halt mehr Fehltrades.

Manuell eingreifen kann man muss man nicht.

Allerdings ist das durchaus kein Muss und sehr wahrscheinlich fährt man besser wenn man nicht von Hand eingreift weil schlecht laufende Paare durch gutlaufende ausgelichen werden und man einiges falsch machen kann durch den händischen Eingriff.

Es ist mit Vorsicht zu geniessen weil, wenn man die ersten entscheidenden Trades verpasst kann es sein, dass man dann gleich noch und durch eine schwierigere Drawdown Phase muss. Zudem hat man eventuell die wichtigsten Trades verpasst.

Verluste sind begrenzt auf die Konten des jeweiligen Paars.

Es werden wieder keine Hebel eingesetzt und die Kryptopaare haben intern ihre eigenen Kontostände. Es ist also möglich, dass der Handel mit einem Kryptopaar nicht so gut gelingt und ein hoher Drawdown stattfindet, aber wenn das geschieht ist das immer auf das Konto des jeweiligen Kryptopaars begrenzt und es ist zu erwarten, dass in der selben Zeit andere Paare viel besser performen und es sich daher ausgleicht. Die Kontogrösse der Paare ist 10% des Gesamtkontostands. Das heisst investieren Sie 1000 USDT dann werden die ersten Positionen für die Paare jeweils nur 100 USDT gross sein.

Unterschiede zur Low-Risk Strategie

Die High-Risk Strategie ist von ihrer Zielsetzung und Umsetzung her sehr gegenteilig zur Low-Risk Strategie. Bei der Low-Risk Strategie wurde Wert darauf gelegt eine möglichst stabile aufwärtstrendende Depotmöglichkeit für das Geld im Kryptobereich zu schaffen. Der Fokus lag auf niedriegem Drawdown und einer stabilen Strategie. Ausser, dass beides Trend Follower sind verbindet die beiden Strategien sehr wenig.

Technische Beschreibung

Ich verwende Tradingview als Statistik-Software und Binance als Broker. Die Programmiersprache für die Botabläufe ist Pinescript von Tradingview. Für das Hosting der selbst entwickelten API-Anbindung verwende ich einen deutschen Hosting-Provider für höchste Abwicklungsgeschwindigkeit zwischen den Servern von Tradingview, dem deutschen Hosting-Provider und den Exchanges.

Damian Hunziker, 11. 4. 2024 – heute